確率論から株式投資を考える。「大数の法則」とは!?

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本日は、よく言われる「大数の法則」という確率論から、株式投資について考えてみたいと思います。




大数の法則とは!?

利食い損切り

理論的には何百回も何千回もトレードをすれば勝率は50%のはず

大数の法則とは、「経験的確率と理論的確率が一致する」 という確率論のことです。難しいですよね。簡単に説明しますと、

例1:コイン投げをして、その回数をものすごく増やしたときに、表と裏の出る確率は限りなく2分の1に近づく。

例2:ダイスを振って、その回数を限りなく増やすと、6面それぞれの出現率はそれぞれ6分の1に近づく。

というものです。

株式投資における「大数の法則」

株価の値動きというのはご存知の通り、「上昇」するか「下降」する、または「横ばい」の3パターンしかありません。

簡単に言ってしまうと、株式投資というのは現在の株価から、その先の株価の値動きを3パターンの中から当てていくことです。

このことを大数の法則に当てはめて考えてみると、毎回上昇すると考えて何百回・何千回と株を買い続けると、その道中では10回連続で負けたり、15回連続で負けたりすることはあるかもしれないけど、結果的には原点回帰し資金はトントンになる、ということになります。

株式投資には、控除率がある

控除率

株式投資には、控除率、つまりトレードごとに証券会社に支払わなければならない「手数料」があります。(ちなみに投資家が得る金額のことを対義語で「還元率」といいます。)

手数料というのはご存知の通り、各証券会社により金額は違いますのでいくらとは言えませんが、投資の勝ち負けに関係なく支払わなければなりません。

つまり前述したように、理論的には何百回も何千回もトレードをすれば勝率は50%のはずなのですが、手数料という控除率があるため資金は0に近づいてしまうということです。

 

ここで一つポイントなのですが、何百回試すことで原点回帰するのか、という問題についてはよくわかりませんが、数限りない回数だと思いますので、あくまで理論的・確率論的なお話であるということは忘れないでください。

「その道中では10回連続で負けたり、15回連続で負けたりすることはあるかもしれないけど~」と上記しましたが、そんなことがあれば下手したらとっくに資金は尽きているかもしれません。

まとめ

つまりこのことから、サイコロを振って勝ち負けを賭けるように株に投資していても、資金は必ずなくなるということです。

勝つためにはチャートを読んでテクニカル分析を極めたり、経済や企業業績などのファンダメンタルズ分析を極める、または自分なりの投資ロジックなどを作り上げ、投資の精度を上げていかなければならないのです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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